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中证期货升任空军司令两度重拳出击期现套利

发布时间:2021-01-07 10:10:45 阅读: 来源:保温电伴热厂家

滞涨了吗?没有,但上周周尾也没涨多少,上周五最高摸至3499点,正好面临3500点关口压力。而当日K线实体收涨于3465.4点,略高于上周三的K线实体上沿3458.2点。上个交易周的周尾,涨得很少,上周的最后两个交易日出现一个超短期的横向整理状态,而5日均线的斜率也已经开始变小。

期指前20名会员席位成交量出现了大起大落的状态,这似乎显示出资金对期指走势短期高位的一种恐惧。在经过上周三的成交量大增之后,在上周四成交量又出现剧减的情况,资金在面临一定高位的时候,也有些“心虚”了。

期指的空头大佬变成了中证期货,其上周连续4个交易日位居持空单一方的第一名,而国泰君安和华泰长城则分居空方第二、第三名。而多方仍然是群雄割据的情势,多头大佬的位置主要是由国泰君安、华泰长城、浙江永安这几个期货席位争抢,而中证期货也趁此在多方大举压上,在多方排名逐渐靠前。

成交量:正5万到负5万的轮回

在前五个交易日中,前20名期货公司会员的成交量可谓大起大落,从周初的增加5万手到周尾的减少5万手,就像经历了一个轮回。

在经历了10月15日那根涨幅为4.37%的大阳线之后,K线的实体在逐渐的缩小。其后的10月18日这个交易日,期指跌去1.85%,呈现出一根中等幅度的阴线,但期指整体涨势未变,据中金所公布的信息显示,各期货公司资金席位在这一天的成交量增加了51843手,市场在回调的时候,总是比较活跃的,各路资金都在寻找逢低的机会。

10月19日,期指主力合约是一根涨幅为2.84%的阳线,收盘价正好比18日最高点高出2个点来。这一天,各期货公司席位的总成交量只增加了17344手,市场活跃度略微下降。

10月20日,上周三,加息的日子。当日期指主力合约IF1011盘中上穿3500点关口,但收盘却回落至3500点之下,为3458.2点,综合因素让期货公司席位的资金活跃起来,当日前20名席位总成较量大增101936手,达到该周峰值。

但当日只管当日事,加息的影响只不过在一瞬间,随后的21、22这两个交易日,期指走势受到3500点关口压制,开始短期盘整,就在3500点关前盘旋。各期货公司前20名席位的总成交量在这两天分别为大减74791手、减少50017手,市场的活跃程度也是降低的。

“空军司令”花落中证期货

中证期货这个席位在10月18日,空单大增1136手,达到4209手,列于国泰君安之下,为第2名。该席位在当天多方也以1433手的多单位居第4名。

但之后,期指的空头大佬开始换人,19日,中证期货空单又增1226手,一举夺取空方第1名,国泰君安当日增加空单431手,持空单量位居第2名。

随后的三个交易日,中证期货牢牢把持空头大佬位置,每个交易日的持空单量均不低于5000手,期间最高达到5519手。

空方大举增兵来源于股市的回调,短期内博取期现价差,可以实现比较大的利润。上周上海大盘收盘点位为2975.04点,沪深300现货指数收盘点位为3378.66,而期指主力合约IF1011收盘点位为3465.4点,期现价差为86.74点。对于空军来说,期货价格向现货价格回归的空间就是其利润空间。

一德研究院李婷婷表示,中金所公布的持仓数据显示,排名前20位的持仓会员持净空单幅度进一步扩大,多空双方目前进入了激烈争夺的阶段。IF1011合约成为主力合约后,升水幅度持续高位,较大的价差为套利者带来久违了的套利空间。

后市:期指有空头回补意愿

对于期指后市走向,方正期货分析师王飞表示,对于短期操作策略来说,在经历了连续暴涨后,权重股有回调的要求,同时期指市场也有空头回补的意愿,操作上可适当抛空来测试均线的支撑力度,一旦未来市场牛市趋势得到逐步确认,逢低做多会仍将是贯穿中期策略的主线。

王飞认为,加息周期的开始可能是牛市趋势的第一个确认点。总体上说,在全球量化宽松政策的背景下,以及在通胀的不可避免和人民币加速升值的宏观状况下,加息周期的开始有望掀起国内股指市场第二轮牛市的崛起,未来牛市特征有待逐级确认。

李婷婷也认为,加息过后,随着大量资金进入市场,中长期的上涨趋势将会持续。由于短时间类累计涨幅过大,上方压力犹存,短期内震荡回调行情或不可避免,需警惕回调所带来的风险,控制好仓位。

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